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美聯(lián)儲基于Twitter上的數(shù)據創(chuàng)建了一項衡量信貸和金融市場情緒的新指標 ,能夠預測貨幣政策立場的變化。
美聯(lián)儲理事會在本月發(fā)布的一篇論文中表示,Twitter金融信心指數(shù)(Twitter Financial Sentiment Index)能夠通過在該社交媒體平臺上使用自然語言處理,幫助估計次日的股市回報率。結果顯示在政策意外緊縮的影響下,市場情緒會惡化。同時,該數(shù)據在一定程度上能夠預測美聯(lián)儲的加息幅度。
研究人員提及聯(lián)邦公開市場委員會(FOMC)表示,“FOMC會議首日后的Twitter情緒可以預測次日委員會聲明發(fā)布后將產生的限制性貨幣政策沖擊規(guī)模?!?/p>
不過,他們稱該指數(shù)無法就美聯(lián)儲在特定會議上降息的幅度提供信息。
該指數(shù)為美聯(lián)儲官員提供了一個實時指標。決策層此前強調他們依賴于數(shù)據進行決策,同時承認許多統(tǒng)計數(shù)據往往存在滯后性。
研究人員表示,這項Twitter指數(shù)與公司債利差、密歇根大學消費者信心指數(shù)等其他情緒指標“高度相關”。這項新指數(shù)的建立基于追溯至2007年的440萬條與金融市場動態(tài)相關的推文。
美聯(lián)儲還基于Twitter數(shù)據創(chuàng)建了一項獨立的失業(yè)指標,能夠在每周首次申領失業(yè)救濟人數(shù)之外幫助預測特定月份的失業(yè)動態(tài)。
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